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[bssd] one rule in volatile mkts (转载 - 未名空间精华区
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[bssd] one rule in volatile mkts (转载

发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: Stock
标  题: [bssd] one rule in volatile mkts (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 28 11:16:20 2016, 美东)

【 以下文字转载自 tsla_FB_twtr_sina 俱乐部 】
发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: tsla_FB_twtr_sina
标  题: Re: one rule in volatile mkts
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 28 11:14:10 2016, 美东)

原来的票每日的return是x1,x2,...

你原来的票的收益是A=(1+x1)(1+x2)...-1
然后3X的收益是B=(1+3*x1)(1+3*x2)...-1

(I)我们假设震荡的情况下B-3*A是负的。

我前面说的双向3X烧,吃的是B-3*A里面的二次展开项。
高次项是不一样的。等于是添加了高次项忽略不计这个假设。

如果你觉得高次项重要,那么还有一个结论:

(X)你可以通过每日改变双向3X 的仓位,让自己的收益等于
3*A-B。

这样,理论上你可以完整的拿到3*X的振荡,包括高次项。
但这个需要每日调仓,交易费和买卖的滑点是个问题。
我测试过,效果不是很好。滑点我用2小时的滞后价格来代替收
盘价。

这个结论(X),还有一批别的只和多项式中学知识展开的
结论,可以数学归纳法证明。细节就不说了。你要真想用,自己一小时就能
推论出来。

另外烧单个3X,也可以通过两个3X组合搞定。

【 在 stock201414 (水手) 的大作中提到: 】
: 原点震荡损耗好理解。
: 问题是这个并不是原点震荡,平均值也是在变化的。问题更加复杂了。




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※ 修改:·guvest 於 Jun 28 11:16:41 2016 修改本文·[FROM: 192.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 192.]

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