当前在线人数9604
首页 - 分类讨论区 - 海外生活 - 股海弄潮版 -阅读文章
未名交友
[更多]
[更多]
文章阅读:Re: Short IV is not as smart as you thought
[同主题阅读] [版面: 股海弄潮] [作者:Ektar] , 2017年10月01日23:34:29
Ektar
进入未名形象秀
我的博客
[上篇] [下篇] [同主题上篇] [同主题下篇]

发信人: Ektar (Ektar), 信区: Stock
标  题: Re: Short IV is not as smart as you thought
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct  1 23:34:29 2017, 美东)

我分享一下自己的一个小窍门,关于 ER play 的时候(或者其他 IV 蹿高的情形),
怎么判断该个股适不适合 short IV。你可以拿它的 Historical Volatility (or
Realized Volatility) VS  Implied Volatility 图来看,看他的过去的 IV vs HV 倾
向:如果 IV 下崩的时候,HV 上窜得还不如 IV 崩前高,那么该股的 ER 就是 IV
historically overstated HV,就很适合 short IV。如图,本班老相好 CMG 就是不错
的例子,我几次 ER play 都得手了,这次 ER 我还会这么玩。

当然 ER 是极端的情况。平时操作,也可以参考该股历史上 IV vs HV 的表现。

要具体情况具体分析,每个个股的脾气都不一样。比如我最近开始玩爆消息的小药股,
就发现 short IV 基本不行,HV 极为暴烈。

【 在 Ektar (Ektar) 的大作中提到: 】
: 定量计算的话,需要统计 IV - HV 的值,跟 IV percentile 的相关度,
: 我看过一些研究,大体是正相关的。
: 当然入点还是要讲究的,short 在 IV 的相对高点很重要。


--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 73.]


此主题相关图片如下:

[删除]

[上篇] [下篇] [同主题上篇] [同主题下篇]
[转寄] [转贴] [回信给作者] [修改文章] [删除文章] [同主题阅读] [从此处展开] [返回版面] [快速返回] [收藏] [举报]
 
回复文章
标题:
内 容:

未名交友
将您的链接放在这儿

友情链接


NAI500-北美潜力股搜集站
手續費最划算的美股券商
 

Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy

版权所有,未名空间(mitbbs.com),since 1996