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文章阅读:Re: Short IV is not as smart as you thought
[同主题阅读] [版面: 股海弄潮] [作者:xiaoxiaoren] , 2017年10月01日20:54:49
xiaoxiaoren
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发信人: xiaoxiaoren (可爱小宝宝), 信区: Stock
标  题: Re: Short IV is not as smart as you thought
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct  1 20:54:49 2017, 美东)

做short option credit,都希望OTM, premium越高越好。

比如strike price比较近,ED 比较近,这样附加value高,short起来划算。

但是这些“贵”的,基本代表了一个trend。所以,有经验的同学,ER附近是不会去
short option的。

流动性好的,60-30天,IV会很稳定,除非遇到ER,说到底你也就是在堵方向。

流动性差的,IV大于25的,60-30天,你的option gap就很大,short volatility赚的
部分被交易gap抵掉。

所以,依旧,很难!

【 在 rosmile (Yo-Yo) 的大作中提到: 】
: volatility高意味着风险高,要搞好风控:或者short lower volatility,或者控制仓
: 位。楼主说得有一些道理
: [在  surf1 (surf) 的大作中提到:]
: :short volatility盈利的关键是IV大于HV,可以赚volatility premium,而不是
: :volatility 的高低!!!




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